• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Ризики партнерства та їх менеджмент.

Тим часом в найближчому майбутньому банки вимушені надавати управлінню ризиками партнерства набагато більше уваги і засобів, ніж сьогодні. Це обумовлено дією ряду чинників.

По-перше, банківська система несе набагато більше втрат, від класичної діяльності за наданням кредитів і позик ніж від ринкових операцій з тими ж цінними паперами. Останнім часом велика частина банкрутств банків пов'язана саме з ризиками партнерства, тобто з «провалами» на ринку позикових капіталів і лише окремі випадки банкрутства обумовлені ринковими ризиками.

По-друге, поява новітніх банківських продуктів і процесів, що набули поширення в 90-х роках, буквально підштовхує до радикальних змін в управлінні ризиками партнерства, що зажадає від банків значних витрат на необхідну адаптацію систем управління і на перепідготовку персоналу.

По-третє, розповсюдження новітніх продуктів і процесів потребує також перегляду і зміни банківських нормативів (так званих пруденціальних норм), пов'язаних з управлінням ризиками.

По-четверте, банківські нормативи, зокрема що розробляються на міжнародному рівні, все частіше переглядаються у бік посилення заходів внутрішнього контролю в банках.

Ризик партнерства, як правило, пов'язаний з тим, що партнер, що підписав з банком фінансовий контракт (договір), може з тих або інших причин відмовитися від погашення своїх зобов'язань і оплати відсотків по них. Вартість ризику партнерства в кожен конкретний момент визначається рядом чинників: вірогідністю неспроможності або банкрутства позичальника, величиною непогашених зобов'язань, часткою погашення боргу і сумою одержаних кредитором гарантій. Цю залежність можна виразити наступною формулою:

(7.1)

де Cit — вартість ризику партнерства для позичальника i на момент t;

Pit — вірогідність банкрутства позичальника i, розрахована на момент t;

Nit — сума зобов'язань позичальника i на момент t;

Tit — частка погашених зобов'язань позичальника i, оцінена на момент t;

Gi — сума гарантій, одержаних кредитором від позичальника i.

Ризик партнерства пов'язаний з активами (в цьому випадку він виступає як кредитний ризик), з пасивами банку, а також з його забалансовими операціями. Він може зачіпати інтереси будь-якого економічного суб'єкта — кредитора, позичальника і фінансового посередника. Найсерйознішим є ризик втрати капіталу (активів). Ризик, пов'язаний з пасивами, примушує економічних суб'єктів диверсифікувати джерела фінансових ресурсів і створює загрозу їх дорожчання.

Досвід управління ризиками партнерства показує, що організація і методи цього управління залежать від наступних двох головних чинників:

1)від природи банківських продуктів або послуг, що є об'єктом фінансового контракту. Існують чотири головні типи таких продуктів: 1) позики і кредити фізичним особам і індивідуальним підприємцям (як правило, вони численні, але кожний з них невеликий за об'ємом); 2) фінансування інвестицій організацій і місцевих органів влади (чисельність інвестиційних позик звичайно невелика, але сума кожної позики значна); 3) казначейські позики і короткострокові кредити для погашення грошових зобов'язань організацій і органів влади (їх об'єми можуть розрізнятися, а терміни, як правило, менше, ніж у інвестиційних позик); 4) міжбанківські кредити (надаються на короткі терміни, але на дуже великі суми);

2)від «життєвого циклу» фінансового контракту. Він включає, як правило, три етапи: 1) вибір ризиків (укладення контракту);

2)реалізацію контракту (моніторинг за виконанням зобов'язань);

3)завершення (закриття) контракту, тобто повне погашення зобов'язань в намічений контрактом термін.

Традиційні методи управління ризиками партнерства на різних етапах реалізації контракту представлені в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Читайте також:

1. Аудиторські ризики
2. Аудиторські ризики, пов’язані з використанням комп’ютерних інформаційних систем
3. Банківські ризики та їх характеристика
4. Безпосередньо збутові ризики та причини їх виникнення
5. Валютні ризики та методи їх уникнення.
6. Визначення соціального партнерства (трипартизму). Мета та принципи соціального партнерства.
7. Виробничі ризики, їх характеристики і класифікація
8. Відсоткові ризики
9. Віртуальна корпорація” як новий спосіб організації партнерства у веденні бізнесу
10. Грудня 1999 р. у м. Гельсінкі Європейська Рада схвалила спільну стратегію ЄС щодо України, спрямовану на зміцнення стратегічного партнерства з Україною.
11. Делегування повноважень підлеглим. Переваги та ризики, пов’язані з передачею повноважень
12. Екологічні ризики та проблема їх оцінки

Переглядів: 564