Це свідчить про те, що випадкові величини Х і Y незалежні. Тоді
; .
Приклад 2. Визначити ймовірність попадання точки в прямокутник з координатами: х1 = 1; х2 = 3; y1 = 2; y2 = 4, якщо щільність розподілу системи випадкових величин (X,Y) підпорядковується нормальному закону з центром розсіювання в точці і стандартом sх = sу = 0,5.
Розв’язання. Згідно з формулою (3.10) маємо
Р(х1 < X < x2 , y1 < Y < y2) = ´ ´ = .
За таблицею функцій Лапласа (дод.1) знаходимо j(2) = 0,95; j(-2) = -0,95.
Тоді Р = (0,95 + 0,95) (0,95 + 0,95) = 0,9.
§ 3. Числові характеристики системи двох випадкових величин. Кореляційний момент, коефіцієнт кореляції і рівняння регресії
Найбільш повними ймовірними характеристиками системи двох випадкових величин є закон розподілу. Однак в практичній діяльності не завжди є можливість визначити його. Тому при дослідженнях систему двох випадкових величин характеризують їх числовими характеристиками: початковими та центральними моментами.
Початковим моментомпорядку s, q системи (Х,Y) називається математичне сподівання від добутка ХS на тобто
. (3.11)
Для системи дискретних випадкових величин
, (3.12)
де Рxiyi = Р(Х = хі; Y = yi ) - ймовірність того, що система (х,у) прийме значення (хі,уі),адодавання розповсюджується по всіх можливих значеннях випадкових величин Хі Y.