• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Алгоритм виконання

1. Відкриваємо файл DATA PRACT.gdt у особистій папці.

2. Будуємо багатофакторну регресію: Model/Ordinary least squares;

3. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну Y визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінну , , , визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

4. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо на кнопку Edit/Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK.

5. Вставляємо результати моделювання у вигляді таблиці у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Дану таблицю називаємо «Багатофакторна регресія для змінної Y)».

6. За результатами моделювання необхідно побудувати графік: у вікні результатів моделі Graphs/Fitted, actual plot/Against time.

7. Отриманий графік щільності розподілу необхідно перенести у файл практичної роботи. Для цього на отриманому графіку клікаємо правою кнопкою миші/Copy to clipboard/Color.

8. Після цього вставляємо даний графік у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Даний рисунок називаємо «Графік багатофакторної регресії для змінної Y».

9. Після таблиці інтерпретуємо коефіцієнти багатофакторної регресії, у тому числі з економічної точки зору, а також коротко характеризуємо графік на предмет розміщення реальних та змодельованих даних.

10. Дану операцію здійснюємо для логарифмів усіх змінних.

У кінці практичної роботи мають міститися висновки стосовно:

1) характеру впливу пояснюючих змінних на залежну відповідно до однофакторних регресій з економічної точки зору;

2) економічної інтерпретації еластичностей

3) характеру впливу пояснюючих змінних на залежну відповідно до багатофакторних регресій.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Перерахуйте етапи побудови економетричних моделей.

2. На підставі яких вихідних даних можуть бути побудовані економетричні моделі?

3. У чому суть МНК ?

4. Наведіть формули розрахунку оцінок коефіцієнтів лінійної моделі за МНК ?

5. Якими властивостями володіють МНК - оцінки класичної лінійної економетричної моделі?

6. Геометрична інтерпретація методу найменших квадратів.

7. Множинна лінійна регресія : завдання і основні припущення.

8. Метод найменших квадратів для множинної лінійної регресії .

9. Статистичні властивості оцінок параметрів, теорема Гауса – Маркова.

Література: [5, 14,15]

Читайте також:

1. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2. III. Виконання бюджету
3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
6. III. ПИТАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7. IV. Алгоритм вирішення задачі
8. IV. Алгоритм розв’язання задачі
9. IV. Алгоритм розв’язання задачі
10. IV. Алгоритм розв’язання задачі
11. IІІ. Послідовність виконання курсової роботи
12. Qзабезпечення виконання завдань кожним відділом.

Переглядів: 828