Методичні рекомендації до задач прийняття рішень в умовах невизначеності
Для такого класу задач використовуються наступні критерії.
1. Критерій Вальда(дуже обережний та песимістичний критерій):
а) для матриці прибутковості критерій має наступний вигляд: Він обирається тоді, коли гравець не дуже зацікавлений у найбільших виграшах. У даному разі гравець сприймає природу як суперника, яка йому максимально протидіє;
б) для матриці-збитків критерій має вигляд:
2. Критерій Севіджа. Використовується для матриці ризику і має один і той же вигляд для двох варіантів обчислення елементів матриці ризику . або де Мінімізується максимальний ризик за рахунок вибору своєї стратегії. Цей критерій не настільки песимістичний, як попередній.