Доведення.
Розглянемо такі випадкові події:
A = (X < b, Y < d); B = (X < a, Y < c); C = (a < X < b, Y < c); D = (X < a, c < Y < d); E = (a < X < b, c < Y < d) (рис. 3).
Рис. 3
Оскільки випадкові події B, C, D, E несумісні, маємо:
A = B U C U D U E.
P(A) = P(B U C U D U E) = P(B) + P(C) + P(D) + P(E).
P(x < b, y < d) = P(x < a, y < c) + P(a < x < b, y < c) + P(х < a, c < у < d) + P(a < x < b, c < y < d).
Згідно із (17) дістанемо:
F(b, d) = F(a, c) + F(b, c) – F(a, c) + F(a, d) – F(a, c) + P(a < X < b, c < Y < d);
P(a < X < b, c < Y < d) = F(b, d) + F(a, c) – F(a, d) – F(b, c), що й треба було довести
Приклад 4. Закон розподілу системи двох неперервних випадкових величин (Х, Y) задано функцією розподілу ймовірностей
Обчислити P(0 < x < 4,0 < y < 2).
Розв’язання. Відповідну графічну схему зображено на рис. 4.
Рис. 4
Далі згідно зі (18) маємо:
P(0 < x < 4; 0 < y < 2) = F(4; 2) + F(0; 0) – F(0; 2) – F(4; 0) = 1 – e – 8 – e – 6 + e – 14.
Читайте також: - Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
- Доведення.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:
|
|