Загальні підходи щодо кількісної оцінки ризику в спектрі економічних проблем.
Ризик в абсолютному виразі.
Ризик у відносному виразі.
Ризик та нерівність Чебишева.
Допустимий, критичний та катастрофічний ризики.
Оцінка ризику ліквідності.
Коефіцієнт чутливості бета (β).
Загальні підходи щодо кількісної оцінки ризику
В спектрі економічних проблем.
Чим досконалішими є методи дослідження та оцінювання ризику, тим меншим стає чинник невизначеності. Для цього використовуються дві групи методів – апріорні та емпіричні. Перші ґрунтуються на теоретичних положеннях і формулюють вимоги щодо результатів певних рішень, другі – на вивченні минулих подій та узагальненні, зокрема, статистичної інформації.
Кількісну оцінку ризику проводять на підставі ймовiрнісних розрахунків, котрі здійснюються ще на їх попередній стадії. Під час прийняття рішень слід враховувати ймовірність суперпозиції кількох обставин (сприятливих чи несприятливих) і визначати абсолютну величину обсягу прибутку чи збитків, що виникають при цьому додатково.
Кількісні значення ризику обчислюють як у відносних, так і в абсолютних величинах, що виражають міру невизначеності під час реалізації прийнятого рішення.
У ряді випадків приймається, щоризик дорівнює добутку сподіваних збитків на ймовірність того, що ці збитки відбудуться.
Імовірність настання певної події можебути визначена об'єктивним або суб'єктивним методом.
Об'єктивний метод визначення ймовірності ґрунтується на обчисленні частоти, з якою в минулому відбулася певна подія.
Суб'єктивний метод спирається на використання суб'єктивних оцінок та критеріїв, що ґрунтуються на різних припущеннях. До таких припущень можуть бути віднесені судження менеджера, його власний досвід, оцінка експерта, думка консультанта, порада консалтингової фірми тощо.
Кожного разу, приймаючи рішення за умов невизначеності, враховують (оцінюють) ризик, намагаються привести його до розумного, що робить рішення більш обґрунтованим, долаючи невизначеність, знижуючи її руйнівні дії.