• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Методичні вказівки до розв’язання задачі № 3

1. Визначаємо оптимальну стратегію на основі критерію Вальда, який полягає в тому, що суб'єкт обирає стратегію, що гарантує йому найбільший (максимальний) з усіх найгірших (мінімальних) можливих результатів по кожній стратегії, тобто:

a_i=min g_ij, (2.1)

W = max a_i = max min g_ij, (2.2)

де i – номер стратегій виробництва;

j – номер варіанта обсягів попиту;

g_ij – очікуваний прибуток при відповідній стратегії виробництва S_i та обсягів попиту Q_j ;

a_i – найменший прибуток для і – тої стратегії з усіх можливих обсягів попиту Q_j ;

W – оптимальна стратегія за критерієм Вальда.

Стратегія W називається максимінною, тобто при будь-якій умові кон'юнктури ринку очікуваний прибуток буде не гірше ніж W . Таку величину називають нижньою ціною гри, а також принципом найбільшого гарантованого результату на основі критерію Вальда.

2. Визначаємо оптимальну стратегію на основі критерію Севіджа. який полягає у встановленні гарантованого найгіршого (мінімального) результату (розміру прибутку) з усіх найкращих (максимальних) результатів дії по кожній стратегії.

2.1 Спочатку для цього по кожному варіанту імовірного обсягу збуту по кожній стратегії обираємо рішення, що максимізує прибуток за допомогою вираження:

β_і = max g_ij (2.3)

З урахування усього можливого гірший варіант буде визначатися за формулою:

В = min β_і = min max g_ij (2.4)

Ця величина В називається верхньою ціною гри чи мінімаксом.

2.2 Результати попередніх розрахунків представляємо у вигляді таблиці:

Таблиця 2.5

Аналіз комерційної стратегії при невизначеній ринковій кон'юнктурі

2.3 В останню строку таблиці (max S_ij) заносимо максимальне значення очікуваного прибутку по відповідному стовпчику попиту (Q).

2.4 Переходимо до матриці ризику. Для того щоб оцінити, наскільки той чи інший стан кон’юнктури впливає на очікуваний результат, використовують показник ризику v_ijпри стратегії S_і, і стані попиту Q_j, який визначається як різниця між максимально можливим виграшем при даному стані попиту max S_ij і виграшем при обраній стратегії g_ij :

v_ij= max S_ij - g_ij (2.5)

Будується матриця ризиків на основі підстановки даних попередньої таблиці в формулу ризику (2.5).

Таблиця 2.6

Читайте також:

1. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
2. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
3. III. Інформаційне забезпечення задачі
4. IIІ. Інформаційне забезпечення задачі
5. IV. Алгоритм вирішення задачі
6. IV. Алгоритм розв’язання задачі
7. IV. Алгоритм розв’язання задачі
8. IV. Алгоритм розв’язання задачі
9. IV. Перевірка розв’язання і відповідь
10. IV. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
11. V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
12. VIІ. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Переглядів: 356