• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Числові характеристики випадкових величин

Математичним сподіванням ВВ Х називають число М(Х), обчислене за формулою

(27)

де ; – щільність розподілу ймовірностей. Передбачається, що ряд і невласний інтеграл абсолютно збіжні, в протилежному випадку вважають, що математичне сподівання ВВ Х не існує.

Властивості математичного сподівання.

1. Математичне сподівання сталої величини М(С)=С стале, тому що єдиному значенню С відповідає ймовірність р=1. За визначеним

2. Якщо С – стала, то М(СХ)=СМ(Х).

3. Для будь-яких ВВ

.

4. Математичне сподівання добутку незалежних ВВ дорівнює добутку математичних сподівань співмножників:

Дисперсією D(X) ВВ X називають математичне сподівання квадрата відхилення ВВ Х від її математичногосподівання:

, де Х - М(Х) – називають відхиленням ВВ.

Дисперсія ВВ Х обчислюється за формулою

(28)

Формулу можна перетворити до виду

(29)

Читайте також:

1. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
2. Абсолютна величина числа позначається символом .
3. Абсолютні і відносні величини
4. Абсолютні і відносні статистичні величини
5. Абсолютні, відносні та середні величини.
6. Акустичні характеристики порід
7. Алгебра випадкових подій
8. Аналогія величин і рівнянь поступального і обертального руху. Кінетична енергія обертання тіла
9. Багатовимірні випадкові величини. Система двох випадкових величин
10. Будова, принцип роботи та характеристики МДН – транзисторів
11. Будова, принцип роботи та характеристики тиристорів
12. Будова, характеристики і параметри біполярного транзистора

Переглядів: 704