Нехай – простір елементарних подій деякого випадкового експерименту. Подіями будемо називати не будь-які підмножини , а лише підмножини з деякої «множини підмножин» .
Визн. 9 Множина , що складається з підмножин множин (не обов’язково всіх), називається -алгеброю подій, або -алгебра підмножин , якщо виконані наступні умови:
А1. (-алгебра подій містить достовірну подію).
А2. Якщо , то (разом з будь-якою подією -алгебра містить і протилежну подію).
А3. Якщо , то (разом з скінченним або зчисленним набором подій -алгебра містить їх об’єднання).